Ciclos RS [QuantVue]

El indicador RS Cycles es una herramienta de análisis técnico que amplía la fuerza relativa (RS) tradicional incorporando ajustes basados ​​en Beta para proporcionar información más profunda sobre el desempeño de una acción en relación con un índice de referencia. Identifica y visualiza ciclos de rendimiento positivos y negativos, ayudando a los operadores a analizar tendencias y tomar decisiones informadas..

Conceptos clave:
Fuerza relativa tradicional (RS):
Definición: Un método popular para comparar el rendimiento de una acción con un índice de referencia (por ejemplo, S&P 500).
Cálculo: La línea RS tradicional se deriva como la relación entre el precio de cierre de la acción y el precio de cierre del índice de referencia..
RS=Precio de la acción/Precio de referencia
Uso: Esta sencilla comparación ayuda a los operadores a detectar períodos de rendimiento superior o inferior en relación con el mercado o un sector específico..

Fuerza relativa ajustada beta (Beta RS):
Concepto: el RS tradicional supone una volatilidad igual entre la acción y el índice de referencia, pero el RS Beta tiene en cuenta la sensibilidad de la acción a los movimientos del mercado..
Cálculo:
Beta mide el rendimiento de la acción en relación con el rendimiento del índice de referencia, ajustado por sus respectivas volatilidades..
Luego se calcula Alpha para reflejar el desempeño de la acción por encima o por debajo de lo que predice Beta.:
Alfa = Rentabilidad de las acciones − (Rentabilidad de referencia × β)
Importancia: Beta RS destaca si una acción supera el índice de referencia más allá de lo que su Beta sugeriría, proporcionando una visión más matizada de la fortaleza relativa..

Ciclos RS:
El indicador identifica ciclos positivos cuando las condiciones sugieren un desempeño superior sostenido.:
EMA de corto plazo (3) > EMA de mediano plazo (10) > EMA de largo plazo (50).
Las EMA están subiendo, lo que indica un impulso positivo.
La línea RS muestra un movimiento ascendente durante una ventana de 3 períodos.
EMA(21) > 0 confirma una tendencia alcista más amplia.
Los ciclos negativos se marcan cuando se cumplen las condiciones contrarias:
EMA a corto plazo (3) < EMA a medio plazo (10) < EMA a largo plazo (50).
Las EMA están cayendo, lo que indica un impulso negativo.
La línea RS muestra un movimiento descendente durante una ventana de 3 períodos.
EMA(21) < 0 confirma una tendencia bajista más amplia.

Este indicador combina la simplicidad del RS tradicional con la profundidad analítica de Beta RS, lo que permite resaltar los verdaderos ciclos relativos de fortaleza y debilidad..

Añadir a favoritos